تضاف - ديكي - أكمل وحدة الجذر اختبار - في - الحسابية الفوركس

أنا مطلوب لإجراء اختبار الجذر وحدة على سلسلة زمنية معينة. الإخراج التي تم الحصول عليها في ستاتا يربك إلى حد ما. على حد علمي، أنا أحصل على نتائج متضاربة، تشير ستاتا إلى أن السلسلة الزمنية تناسب عملية جذر الوحدة بينما يبدو أيضا أن المعامل يختلف اختلافا كبيرا عن الصفر، ومن ثم يتناقض مع فكرة أن السلسلة الزمنية تتبع بالفعل جذر الوحدة معالجة. هذا هو الناتج الذي تم الحصول عليه في ستاتا: من الواضح أن إحصائية الاختبار تشير إلى أن الفرضية الفارغة مقبولة ومن ثم تتناسب السلاسل الزمنية مع عملية جذر الوحدة. ومع ذلك، فإن قيمة p التي تم الحصول عليها ل L1 هي 0.000 مشيرا إلى أنه يختلف اختلافا كبيرا عن الصفر (0.1314633 لا يمكن التعامل معها على أنها 0). قرأت في مكان ما أن هذا قد تكون ذات صلة لاختبار ديكي فولر المعزز نفسه ولكن لا يمكن أن يبدو أن تجد هذا الرابط مرة أخرى. ركضت أيضا اختبار ديكي فولر المعزز باستخدام الفواصل وكذلك اختبار فيليبس بيرون وحصلت على نتائج مماثلة. هل سيكون لدى أي شخص أي فكرة عن سبب تقديم أدف لهذه النتائج وما قد يكون سبب هذا الشذوذ طلب 14 أبر 14 في 17:21 يشير الاختبار إلى أن السلسلة لا تتبع جذر الوحدة. لاحظ أن اختبار دف هو جانب واحد لذلك يجب أن لا نفكر في القيم المطلقة. إحصائية الاختبار الخاصة بك هي 8.943 التي هي بوضوح أعلى من -1.950 لذلك لا يمكنك رفض فارغة من جذر وحدة في السلسلة. أن يقال أعتقد أن سيكون لديك طاقة منخفضة جدا لأن لديك فقط 48 الملاحظات. عندما يكون لديك عدد قليل جدا من الملاحظات أنها سوف تبدو وكأنها سلسلة لا يعني العودة عندما في الواقع، مع المزيد من الملاحظات، وسوف يكون يعني العودة. ثانيا، سأحاول زيادة انحدار قوات الدفاع الاسترالية مع اتجاه والمزيد من التأخر. وسيؤدي الترابط الذاتي في مصطلح الخطأ إلى إبطال اختبار دف وبالتالي يستعمل اختبار أدف مع مزيد من التأخر لحساب الارتباط الذاتي. 1) انظر إلى أسف لتحديد ما يقرب من عدد التأخر تحتاج إلى تضمين. 2) إزالة الفوارق غير الهامة 3) عندما تكون جميع الفواصل المتضمنة نظرة كبيرة على القيمة t لمتغير الفائدة. إذا كان أقل من -1.950 ثم لم يكن لديك وحدة الجذر، إذا كان أعلى ثم لديك جذر وحدة (التي كنت في الواقع لديها). وكما ذكرنا، فإن مشكلتك هي مع انخفاض الملاحظات وعدم وجود تأخر وربما أيضا اتجاها زمنيا في الانحدار. الرد أفاتار جول 11 14 في 13:08 الرابط الخاص بك يذهب الحق مرة أخرى إلى هذا السؤال نفسه بدلا من مستندات ستاتا - شيء ربما ذهب خطأ عندما حاولت لصق الارتباط. ربما كنت ترغب في توجيه القراء إلى statamanuals13tsdfuller. pdf. لاحظ أن هذا هو اختبار من جانب واحد: ربما كنت قد ترغب في تغيير تقييمك الإخراج في ضوء ذلك ندش ووبر 9830 14 14 14 في 17: 52Im محاولة نموذج سلسلة زمنية (لوكونسوماتيون) في أريما (ص، d، q) باستخدام ستاتا. لذلك أبدأ بتحديد d عن طريق تحويل سلسلة الوقت ليجعلها ثابتة. سؤالي هو، عند إجراء اختبار ديكي فولر زيادة لاختبار ستاتيوناريتي، لا بد لي من اختيار عدد من التأخر. هل هذا العدد من التأخر يتعلق p من نموذج أرما (p، q) سأقدر لاحقا كيف يمكن تحديده دون استخدام دفغلز لقد حاولت استخدام عدة تأخيرات مختلفة ولكن أنا لست متأكدا من كيفية اختيار: إضافة جدول من النتائج التي أحصل عليها. استخدام أس و باك في ستاتا لتقييم التأخر المحتملة. ومع ذلك، إذا كنت تستخدم نموذج أرما، فمن الطبيعي أن تقدير أرما لنماذج المرشح مع p0، q1 وهلم جرا ل p3 و q3. ثم الحصول على إيك و بيك. يتم اختيار النموذج مع أدنى إيك أو بيك. قد تختلف الفوارق التي تم اختيارها من قبل هذه المعايير، ولكن عليك التأكد من أن بقايا هذه النماذج هي الضوضاء البيضاء عند التأخر الذي تم اختياره. أجاب 25 مايو 13 في 19:41