Czy Adaptacyjne średnie kroki prowadzą do lepszych wyników Średnie kroczące są ulubionym narzędziem aktywnych handlowców. Jednak, gdy konsolidacja rynków, wskaźnik ten prowadzi do licznych pchaczy, co prowadzi do frustrujących serii małych wygranych i strat. Analitycy spędzili wiele lat próbując poprawić prostą średnią ruchową. W tym artykule przyjrzymy się tym działaniom i stwierdziliśmy, że ich wyszukiwanie doprowadziło do użytecznych narzędzi handlowych. Zalety i wady przesunięć średnich zostały przedstawione przez Roberta Edwardsa i Johna Magee w pierwszej edycji analizy technicznej. Trendy zapasów. kiedy powiedzieli, i to było w 1941 roku, że z satysfakcją dokonaliśmy odkrycia (choć wiele innych zrobiłam wcześniej), że uśredniając dane dla określonej liczby dni mogą powstać rodzaj automatycznej linii trendu, która zdecydowanie interpretuje zmiany tendencja wydawała się prawie zbyt dobra, aby mogło być prawdziwe. W rzeczywistości było zbyt piękne, aby mogło być prawdziwe. Z wadą przeważającą nad zaletami, Edwards i Magee szybko porzuciły marzenie o handlu z bungalowem na plaży. Ale 60 lat po tym, jak napisali te słowa, inni utrzymują się w próbie znalezienia prostego narzędzia, które bez trudu dostarczy bogactw rynków. Proste średnie kroczące Aby obliczyć prostą średnią ruchoma. dodaj ceny dla określonego przedziału czasowego i podzielić przez liczbę wybranych okresów. Znalezienie pięciodniowej średniej ruchomej wymaga podsumowania pięciu ostatnich cen zamknięcia i podzielonych przez pięć. Jeśli ostatnie zamknięcie jest powyżej średniej ruchomej, zapas będzie uważany za w górę. Drastyczne trendy są definiowane przez ceny poniżej średniej ruchomej. (Więcej informacji znajdziesz w naszym przewodniku Moving Averages). Ta właściwość określająca trend umożliwia średnie ruchy generujące sygnały handlowe. W najprostszym zastosowaniu kupcy kupują, gdy ceny przewyższają średnią ruchomej i sprzedają, gdy ceny przekroczą tę linię. Takie podejście gwarantuje, że przedsiębiorstwo po prawej stronie każdego znaczącego handlu. Niestety, przy jednoczesnym wygładzaniu danych, średnie kroczące pozostaną w tyle za działaniami na rynku, a przedsiębiorca prawie zawsze odda znaczną część swoich zysków nawet na największych wygranych. Wywoławcze średnie kroczące Analitycy wydają się podobać pomysł średniej ruchomej i spędzili wiele lat, starając się zmniejszyć problemy związane z tym opóźnieniem. Jedną z tych innowacji jest wykładnicza średnia ruchoma (EMA). To podejście przypisuje relatywnie większą wagę do ostatnich danych iw rezultacie pozostaje bliższe działaniu cen niż zwykła średnia ruchoma. Formuła obliczania wykładniczej średniej ruchomej to: EMA (Weight Close) ((1-Weight) EMAy) Gdzie: Waga jest stałą wygładzania wybraną przez analityka EMAy jest wykładniczą średnią ruchoma od wczorajszej Wspólnej wartości wagowej wynosi 0,181, jest blisko 20-dniowej prostej średniej ruchomej. Innym jest 0.10, czyli około 10-dniowa średnia ruchoma. Pomimo tego, że zmniejsza opóźnienie, to wykładnicza średnia ruchoma nie rozwiązuje innego problemu ze średnimi ruchoma, co oznacza, że ich wykorzystanie w przypadku sygnałów handlowych doprowadzi do dużej utraty transakcji. W nowych koncepcjach w systemach handlu technicznego. Welles Wilder szacuje, że rynki mają tendencję zaledwie jednej czwartej. Do 75 działań handlowych ogranicza się do wąskich zakresów, gdy ruchome średnie sygnały kupna-sprzedaży będą generowane wielokrotnie, ponieważ ceny szybko przechodzą powyżej i poniżej średniej ruchomej. Aby rozwiązać ten problem, kilku analityków zaproponowało zmianę współczynnika wagi obliczenia EMA. (Więcej informacji na temat Jak poruszają się średnie używane w handlu) Adapting Moving Averages to Market Action Jedną z metod rozwiązywania niekorzystnych czynników związanych ze średnią ruchomą jest mnożenie współczynnika wagowego według wskaźnika zmienności. Czyniąc to oznaczałoby, że średnia ruchoma byłaby wyższa od obecnej ceny na niestabilnych rynkach. To umożliwiłoby zwycięzcom uruchomienie. W miarę jak trend się kończy, a ceny konsolidują się. średnia ruchoma zbliży się do bieżącej akcji rynkowej, a teoretycznie pozwala handlowcu na utrzymanie większości zysków zdobytych podczas trendu. W praktyce wskaźnik zmienności może być wskaźnikiem, takim jak szerokość pasma Bollingera, który mierzy odległość między dobrze znanymi pasmami Bollingera. (Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji Podstawy pasków Bollingera). Perry Kaufman zasugerował zastąpienie zmiennej wagi w formule EMA ciągłym współczynnikiem sprawności (ER) w swojej książce, New Trading Systems and Methods. Ten wskaźnik jest przeznaczony do pomiaru siły trendu, zdefiniowanej w zakresie od -1,0 do 1,0. Jest ona obliczana za pomocą prostej formuły: ER (całkowita zmiana ceny za okres) (suma zmian cen bezwzględnych dla każdego paska) Zastanów się, że każdy zbiór ma pięć punktów dziennie i po upływie pięciu dni uzyskał sumę z 15 punktów. W rezultacie ER wyniesie 0,67 (ruch w górę o 15 punktów w podziale na całkowity zakres 25 punktów). Gdyby ten spadek spadł o 15 punktów, ER będzie wynosić -0,67. (Więcej porad handlowych z Perry Kaufman, czytaj Losing To Win, które zawiera strategie radzenia sobie z stratami handlowymi). Zasada efektywności trendów opiera się na tym, ile ruchu kierunkowego (lub tendencji) dostajesz za jednostkę przemytu cenowego nad zdefiniowany okres czasu. Wartość ER wynosząca 1,0 wskazuje, że zapas jest w idealnym trendzie wzrostowym -1,0 reprezentuje idealną tendencję spadkową. W praktyce skrajności są rzadko osiągnięte. Aby zastosować ten wskaźnik w celu znalezienia adaptacyjnej średniej ruchomej (AMA), przedsiębiorcy będą musieli obliczyć wagę za pomocą następującej, dość złożonej formuły: C (ER (SCF SCS)) SCS 2 Gdzie: SCF jest stałą wykładniczą dla najszybszej EMA dopuszczalna (zazwyczaj 2) SCS jest stałą wykładniczą dla najmniejszej dopuszczalnej EMA (często 30) ER jest współczynnikiem sprawności, który został zauważony powyżej. Wartość C jest następnie wykorzystywana w formule EMA zamiast prostszej zmiennej wagi. Chociaż trudne do wyliczenia ręcznie, adaptacyjna średnia ruchoma jest uwzględniana jako opcja w prawie wszystkich pakietach handlowych. (Więcej informacji na temat EMA można znaleźć w części Wyszukanie średniej ruchomej wykładanej wykładni). Przykłady prostej średniej ruchomej (czerwona linia), wykładniczej średniej ruchomej (niebieska linia) i adaptacyjnej średniej ruchomej (zielona linia) przedstawiono na rysunku 1. Rysunek 1: AMA jest na zielono i wykazuje największy stopień spłaszczenia w działaniu związanym z zakresem widzianym po prawej stronie wykresu. W większości przypadków, wykładnicza średnia ruchoma, przedstawiona jako niebieska linia, jest najbardziej zbliżona do działania cenowego. Średnia ruchomą jest pokazana jako czerwona linia. Trzy średnie ruchome pokazane na rysunku są w różnych momentach skłonne do robót plecionych. Ta niedobór średnich kroczących jest więc niemożliwa do wyeliminowania. Podsumowanie Robert Colby przetestował setki narzędzi analizy technicznej w Encyklopedii Wskaźników Rynku Technicznego. Podsumował: Choć adaptacyjna średnia ruchoma jest ciekawszym pomysłem nowszym ze znacznym uprzywilejowaniem intelektualnym, nasze wstępne testy nie wykazują żadnej rzeczywistej praktycznej korzyści tej bardziej złożonej metody wygładzania trendu. Nie oznacza to, że handlowcy powinni zignorować ten pomysł. AMA można połączyć z innymi wskaźnikami w celu stworzenia korzystnego systemu obrotu. (Więcej informacji na ten temat można znaleźć w części Wykrywanie kanałów Keltnera i oscylatora Chaikin). ER może być wykorzystywana jako niezależny wskaźnik tendencji do wykrywania najbardziej dochodowych możliwości handlowych. Jako przykład, wskaźniki powyżej 0,30 wskazują silne wzrosty i reprezentują potencjalne kupy. Alternatywnie, ponieważ zmienność przemieszcza się w cyklach, zapasy o najniższym współczynniku skuteczności mogą być uważane za potencjalne możliwości wydzielania. Beta jest miarą zmienności lub systematycznego ryzyka bezpieczeństwa lub portfela w porównaniu z rynkiem jako całości. Rodzaj podatku od zysków kapitałowych poniesionych przez osoby prywatne i korporacje. Zyski kapitałowe to zyski inwestora. Zamówienie zakupu zabezpieczenia z lub poniżej określonej ceny. Zlecenie z limitem kupna umożliwia określenie podmiotów gospodarczych i inwestorów. Reguła Internal Revenue Service (IRS), która umożliwia wycofanie bez kary z konta IRA. Reguła wymaga tego. Pierwsza sprzedaż akcji przez prywatną firmę do publicznej wiadomości. IPO są często wydawane przez mniejsze, młodsze firmy szukające. Stosunek zadłużenia jest wskaźnikiem zadłużenia wykorzystywanym do pomiaru dźwigni finansowej firmy lub wskaźnika zadłużenia wykorzystywanego do pomiaru danej osoby. ForexTrader 5 - wskaźniki Adaptacyjna średnia ruchoma (AMA) - wskaźnik MetaTrader 5 Adaptacyjna średnia ruchoma (AMA) służy do budowy średniej ruchomej z niską wrażliwością na hałasy serii cenowej i charakteryzuje się minimalnym opóźnieniem w wykrywaniu tendencji. Ten wskaźnik został opracowany i opisany przez Perry Kaufman w jego książce "Inteligentny handel". Jedną z wad różnych algorytmów wygładzania dla serii cen jest to, że przypadkowe podwyżki cen mogą skutkować pojawieniem się fałszywych sygnałów tendencji. Z drugiej strony wygładzanie prowadzi do nieuniknionego opóźnienia w prognozowaniu trendów. Ten wskaźnik został opracowany, aby przezwyciężyć te dwie wady. Adaptacyjny wskaźnik średniej ruchomej Aby określić aktualny stan rynkowy, Kaufman wprowadził pojęcie współczynnika sprawności (ER), który jest obliczany według następującego wzoru: ER (i) - wartość bieżąca wskaźnika efektywności (i) ABS (cena (i) - Cena (i - N)) - wartość bieżąca sygnału, wartość bezwzględna różnicy między ceną bieżącą i ceną N okres poprzedni Hałas (i) Suma (ABS (Cena (i) - Cena (i-1)), N) bieżąca wartość hałasu, suma wartości bezwzględnych różnicy między ceną bieżącego okresu a ceną poprzedniego okresu dla okresów N. Z silną tendencją współczynnik sprawności (ER) będzie miał tendencję do 1, jeśli nie ma ruchu kierowanego, będzie to trochę więcej niż 0. Uzyskana wartość ER jest wykorzystywana w wykładniczej elemencie wygładzania: EMA (i) Cena (i ) SC EMA (i-1) (1-SC) SC 2 (n1) - stała wygładzania EMA, n - okres wykładniczej ruchomej EMA (i-1) - poprzednia wartość EMA. Współczynnik wygładzania dla szybkiego masztu rynkowego powinien być taki sam jak w przypadku EMA z okresem 2 (szybki SC 2 (21) 0,6667), a dla okresu braku trendu EMA musi wynosić 30 (powolny SC 2 (301) 0,06452). W ten sposób wprowadzana jest nowa zmienna stała wygładzania SSC: SSC (i) (ER (i) (szybki SC - powolny SC) powolny SC SSC (i) ER (i) 0.60215 0.06425 Aby uzyskać bardziej efektywny wpływ (i) (SSC (i) 2) AMA (i-1) (1-SSC (i) 2) lub (po przegrupowaniu ) AMA (i) - wartość bieżąca AMA AMA (i-1) - poprzednia wartość: AMA (i) AMA (i-1) (SSC (i) 2) AMA SSC (i) - aktualna wartość skalowanej stałej wygładzania Przetłumaczone na język rosyjski przez MetaQuotes Software Corp. Oryginalny kod: mql5rucode10Pomóż Pomóż nam rozpowszechniać dobre słowo Wskaźnik MAMA MT4 jest wskaźnikiem technicznym oparty na połączeniu trzech średnich kroczących. W przeciwieństwie do tradycyjnych średnich ruchów, wskaźnik MAMA MT4 wykorzystuje adaptacyjną średnią ruchową (AMA), która ma tę zaletę, że włącza do pomiaru jego współczynnik zmienności. Jest to jeden z powodów, średnia ruchoma jest lepsza niż zwykłe średnie ruchome, ponieważ nie tylko można uzyskać lepszy obraz ogólnej tendencji, ale równocześnie mniej fałszywych sygnałów. Zażądaj 60 Żadnego depozytu Bonus tutaj Wszystko, czego potrzebujesz, to zweryfikować Twoje konto na żywo Oczywiście musisz otworzyć konto na żywo. 2 Brokerzy, którym podoba się ogromny USD30 od każdego pośrednika Forex poniżej. Oba brokerzy Forex mają doskonałą ocenę Wykorzystujemy zarówno tych brokerów, jak i dumnie je promujemy Wskaźniki MAMA adaptacyjne ruchome wskaźniki zostały po raz pierwszy wprowadzone do opinii publicznej przez Johna Ehlersa w jego książce Cybernetic Analysis for Stocks and Futures. Był to jeden z pierwszych wskaźników służących rozwiązaniu zwiększonej niestabilności na rynkach i dostosowania średnich kroczących do tego przesunięcia technicznego charakteru na rynku.8221 Dziękujemy za czytelnictwo. Jesteśmy naprawdę wdzięczni Mam nadzieję, że lubisz strategie, które dzielimy. Jeśli chcesz, aby strategie tutaj, absolutnie kochasz naszą najnowszą strategię. Morningpips Trading System Celem Morningpips jest zakończenie handlu do rana. Proste. Sprawdź to MAMA MT4 Wskaźnik 8211 Średnia zmiana średniej ruchomej Za pomocą filtra współczynnik zmienności uzyskasz średnią ruchomej, która jest wykreślana na wykresie dalej od aktualnej ceny rynkowej, która jest przydatna w eliminowaniu fałszywych wyprysków podczas wysokiej zmienności okresy. W związku z tym wskaźnik MAMA MT4 (patrz rysunek 1) umożliwi Ci osiągnięcie zysków i umożliwi wykrycie, kiedy obecny trend się odwróci, ponieważ adaptacyjne średnie ruchome zbiegną się, gdy trend traci impet. Strategia wskaźników MAMA MT4 i zasady obrotu Lampka MAMA MT4 może być używana jako autonomiczna strategia, ponieważ może generować bardzo dokładne sygnały kupna i sprzedaży niezależnie od używanej ramki czasowej. Jednak preferowanym okresem jest 15-minutowy TF, ponieważ wolimy go używać jako strategii skalowania. Bez dalszej uwagi są to reguły sygnałów buysellowych strategii MAMA: Buy Signal. Po szybkiej średniej 8211 linia niebieskiej linii 13 przecina żółtą (34 okres) i czerwoną (89 okres) średnią. Umieść stop loss 15 pipsów pod żółtą linią i zysk, kiedy niebieska linia przekroczy czerwoną linię. Sprzedaj sygnał. Po średniej szybko poruszającej się 8211, niebieska linia okresu 13 przecina żółte (34 okresy) i czerwone średnie (89-krotne). Umieść stop loss 15 pipsów nad żółtą linią i zysk, gdy niebieska linia przekroczy czerwoną linię. Strategia wskaźników MAMA MT4 i zasady obrotu Zalecane ramy czasowe wskaźnika MAMA MT4 Technicznie można użyć tego wskaźnika MT4 dla wszystkich ramek czasowych. Jednak im krótszy okres czasu, zobaczysz więcej fluktuacji i ewentualnie więcej whipsaw, które mogą powodować małe straty, które mogą szybko zjeść portfolio. Zalecamy stosowanie większych ram czasowych, takich jak 4H, co zapewnia lepszą spójność. MAMA MT4 Indicator Download Świadczymy o tym ogromny wskaźnik handlu trendem bez żadnych kosztów. Pokornie poproszę o pomoc w rozpowszechnianiu tego słowa, dzieląc się jedną z poniższych platform społecznych. Aby odblokować link do pobrania, wystarczy udostępnić tę stronę, aby pomóc nam osiągnąć nasz cel, pomagając więcej podmiotom gospodarczym. Zostaw nam komentarz poniżej, aby dać nam znać swoje myśli na temat tego wskaźnika. Jeśli podoba Ci się ten wskaźnik, możesz zobaczyć inne wskaźniki, które starannie dobieraliśmy, które pomogą Ci w prowadzeniu transakcji. Jeśli możesz, warto zainwestować w sprawdzony doradca ekspertów MT4, aby pomóc Ci uzyskać pewien zysk z pełnej autopiloty. Gorąco polecamy ten potężny MT4 Expert Advisor. Odwiedź naszą stronę bezpłatnego wskaźnika MT4. Mamy nadzieję, że cieszyłeś się z tego wpisu tyle, ile go stworzyliśmy. Powodzenia i dziękuję za czytelnictwo. Pomóż nam rozpowszechniać Dobry Słowo Zastrzeżenia Firma zawsze ma zastrzeżenie w witrynach internetowych. Ale zamiast zwykłych prawodawstw przygotowanych przez prawników, po prostu powiedzymy to w prosty sposób, ponieważ chcielibyśmy być nieformalni. Musisz wiedzieć, że poprzednie osiągnięcia i przyszłe wyniki nie są takie same. Dotychczasowe wyniki to zapis o tym, co wydarzyło się w przeszłości, a przyszłe wyniki mogą różnić się od poprzednich osiągnięć. Wszystko, co dobrze się działo w przeszłości, może nie w przyszłości dobrze, kto wie, prawda Musisz czasem używać zdrowego rozsądku i wiedzieć, co jest prawdziwe i co jest wyraźnie oszustwem. W naszej najlepszej formie umieściliśmy w naszej witrynie tylko legalne produkty i usługi. Ty i tylko Ty masz prawo podejmowania jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej. Jeśli nie możesz ryzykować, niestety, każda forma inwestowania lub handlu nie jest dla Ciebie. I proszę. ostatnią rzeczą, którą chcemy usłyszeć, są skargi lub skrępowania, ponieważ tak źle się czuje. Przed przystąpieniem do zaangażowania musisz zrozumieć ryzyko na rynku Forex i na rynku finansowym. Średnia przemieszczeniowa (AMA) aka Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) Adaptacyjna średnia ruchoma (AMA) aka Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) została stworzona przez Perry Kaufman i po raz pierwszy przedstawiony w jego książce "Inteligentny handel" (1995). Ta średnia ruchoma oferowała znaczną przewagę nad poprzednimi próbami średniej 8216intelligent8217, ponieważ umożliwiła użytkownikowi większą kontrolę. Przeciętna średnia ruchoma 8211 VMA (1992) na przykład nie oferowała górnej lub dolnej granicy czasu wygładzania. AMA z drugiej strony pozwalały użytkownikowi na określenie zakresu, w jakim chcą wygładzić smar. Wynika to z tej samej teorii co VMA, ponieważ w zależności od środowiska rynkowego będą występować różne ilości hałasu, a zatem do osiągnięcia najbardziej korzystnych wyników wymagana będzie inna prędkość średnia ruchoma. Na przykład w silnie rozwijającym się rynku poziom hałasu jest niski i szybsza średnia ruchoma powinna przynieść najlepsze wyniki. Z kolei na rynku kraba lub boku poziom hałasu jest bardzo wysoki, a wolniejsza średnia może być lepiej dostosowana. Jak obliczyć średnią ruchową Adaptacyjną Począwszy od ceny Zamknij. Po tym AMA oblicza się według następującego wzoru: AMA AMA (1) (Zamknij AMA (1)) Zauważcie, że jest to taki sam wzór co EMA EMA (EMA) EMA (1)) Alfa w EMA wynosi 2 (N 1), więc pozostaje stała, podczas gdy dla AMA Alpha adaptuje się: (VI (FC SC)) SC VI Użytkownicy wybierają miarę zmienności lub siły trendu, Kaufman zaproponował współczynnik sprawności (ER). SN Wybór małej średniej ruchomej GT FN FN Wybór niskiej średniej ruchomej SN Poniżej jest przykład 3-krotnego okresu AMA z 3-krotnym współczynnikiem sprawności (VI): jak Alpha Squaring wpływa na zakres wygładzania AMA Kaufman sugeruje, że AMA ma FC 2 i SC wynoszący 30, co doprowadziłoby do założenia, że wygładzanie adaptacyjne byłoby w zasięgu 2 8211 30, ale byłoby źle, ponieważ alfa jest kwadratowa. Na przykład pozwala ustawić wartość VI na zero, abyśmy mogli wyznaczyć najwolniejszą średnią: teraz ujawnia się okres wygładzania EMA 8216N8217 z alfa: N (EMA) (2) N (EMA) (2 0,0042) 0,0042 N (EMA) 480 Tak więc w rzeczywistości AMA z SN 30, w którym alfa jest podniesiona do mocy 2, może faktycznie przemieścić się tak powoli jak 480-dniowa EMA. Teraz dla mnie, że nie jest bardzo przyjazny dla użytkownika wprowadzając parametr 30, co daje czas wygładzania 480. Więc używam następującej formuły dla SC i FC: P Moc, którą alfa jest podniesiona do (zwykle 2) SN Twój wybór a Wolna średnia ruchoma GT FN Teraz SN będzie rzeczywistą największą średnią ruchomej, nawet jeśli zmienisz moc, na której jest podnoszona alfa. Używam tego samego procesu dla FN i FC. Spójrzmy znowu na Alfa z VI ustawionym na zero, FN przy 2 i SN na 480: Teraz, gdy ujawnimy okres wygładzania EMA 8216N8217 z alfa, powinien wynosić 480: N (EMA) (2) N ( EMA) (2 0.0042) 0.0042 N (EMA) 480 Bliższe przyjrzenie się wpływowi Squaring Alpha Zrozumienie wpływu algierowania alfa jest bardzo ważne, jak pokazano na poniższym wykresie: Jak widać powyżej, wygładzanie wejściowe wynosi 300 z alfa kwadratowy daje rzeczywisty okres wygładzania ponad 45 300, co jest zupełnie bezużyteczne. Jest to jednak ustawienie, które można łatwo wykorzystać bez właściwego zrozumienia sposobu działania AMA. W naszych testach będziemy próbować AMA z alpha podniesionym do uprawnień innych, że 2, więc niektóre inne przykłady zostały również wykreślone na wykresie powyżej. Poniżej przyjrzymy się wpływowi alfa i wygładzaniu wynikającym z AMA o współczynniku sprawności, który jest bezpośrednio podawany w alfa (1) lub jest kwadratowy (2): użyliśmy naszej zmodyfikowanej formuły AMA dla powyższych wykresów tak, aby rzeczywiste wartości FN i SN były identycznie dopasowane pomimo modyfikacji alfa. Jak widać, wyrównywanie alfa powoduje, że nie tylko wolniejszy AMA jest ogólny, ale jest znacznie szybszy, aby spowolnić, gdy alfa zmniejszy się. Kaufman najwyraźniej chciał, aby AMA szybko się spowolniło, gdy dane nie miały tendencji. Wpływ ten jest podobny do zwiększenia wartości stałej 8216N8217 w Zmiennej Średniej Ruchowej. Czy AMA jest dobrym wskaźnikiem W ramach 8216Technical Indicator Fight for Supremacy 8216 będziemy wprowadzać AMA przeciwko kilku różnym typom ruchomych średnich i będą testować różne indeksy zmienności jako składniki, w tym: Będziemy również testować założenie, że wyrównanie alfa był dobrym pomysłem i spróbuje podnieść go do kilku różnych uprawnień. Czy możesz pomyśleć o innych wartych testach Proszę dać nam znać w sekcji komentarzy na dole. Adaptive Moving Average Excel File Złożyłem arkusz Excel zawierający Adaptive Moving Average i udostępniono go do bezpłatnego ściągnięcia. Zawiera on wersję 8216basic8217, która pokazuje wszystkie pliki robocze i 8216fancy8217, które będą automatycznie dopasowywać do długości oraz indeksu zmienności. Znajdź ją pod następującym linkiem w dolnej części strony w sekcji Downloads Technical Indicators: Adaptive Moving Average (Adaptive Moving Average, AMA) Adaptive Moving Average Przykład, VI 50 Day Efektywność Ratio adil 5 lat temu znajdę pomysł wokół adaptacyjnej średniej ruchomej bardzo interesującej i atrakcyjnej , I backtested kaufman AMA przez dwa systemy (binarne sygnały fali dla długich i krótkich sygnałów kierunkowych wejścia (ama do długiego wejścia i ama w dół krótki wpis), ale nie mogłem stwierdzić, że system działa lepiej niż długoterminowy system TF przy użyciu SMA crossovers (50day SMA i 200 day SMA) Mogę poznać reguły handlowe wokół AMA, które wprowadziłeś w Twoim obrocie Derry Brown 5 lat temu Cieszę się, że uważasz, że nasze badania są użyteczne Nie wydaliśmy jeszcze wyników rutynowych przejazdów przecinków, więc mogą być bardziej skuteczne. Zasady, o które prosisz, są ukazane na dole każdej strony, na której opublikowano wyniki testów. Ponownie są to: wpis si przy każdej średniej próbie generowany był z dokładnością powyżej średniej, a na każdym zamkniętym poniżej tej średniej ruchliwości generowany był sygnał (lub sygnał wyjściowy, który był krótki). Odsetki nie były zarobione w gotówce i nie pobierano dodatku na koszty transakcji czy poślizg. Transakcje były testowane przy użyciu sygnałów End Of Day (EOD) i End Of Week (EOW) dla dziennych danych i sygnałów EOW dla danych tygodniowych. Na przykład. Dane dzienne z sygnałem EOW wymagałyby, aby tydzień zakończył się powyżej średniej dziennej, aby otworzyć długi lub krótki czas, a dane dzienne z sygnałami EOD wymagałyby zamknięcia dziennej ceny dziennej, aby otworzyć długi lub zamknięty krótkie i odwrotnie. Prezentowane zyski to średni roczny zwrot z 16 rynków w okresie testowym. Dane wykorzystane w tych testach są zawarte w arkuszu wyników, a szczegółowe informacje na temat naszej metodologii można znaleźć tutaj etfhqblog20170525best-technical-indicators Proszę dać mi znać, jeśli masz inne pytania. Cheers Derry
No comments:
Post a Comment